Сравнение PTLC с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
PTLC и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTLC или XTR.
Корреляция
Корреляция между PTLC и XTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и XTR
Основные характеристики
PTLC:
0.46
XTR:
0.54
PTLC:
0.68
XTR:
0.82
PTLC:
1.09
XTR:
1.11
PTLC:
0.47
XTR:
0.54
PTLC:
1.41
XTR:
1.85
PTLC:
4.38%
XTR:
4.20%
PTLC:
13.60%
XTR:
14.52%
PTLC:
-26.63%
XTR:
-20.83%
PTLC:
-13.02%
XTR:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью -6.19%.
PTLC
-9.02%
-6.05%
-7.67%
5.49%
13.65%
N/A
XTR
-6.19%
-2.66%
-5.45%
7.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и XTR
И PTLC, и XTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTLC и XTR
PTLC
XTR
Сравнение PTLC c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и XTR
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XTR в 22.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.74% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.43% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 22.27% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и XTR
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и XTR
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 3.77%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.