Сравнение PTLC с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
PTLC и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.61% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 25.98% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью -3.68%.
PTLC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.22%
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и ONOF
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
PTLC vs. ONOF — Ранг доходности на риск
PTLC
ONOF
Сравнение PTLC c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.22 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.15 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 4.95 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и ONOF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и ONOF
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.13% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и ONOF
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -26.21% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.17% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -26.21% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.44% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.31% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.83% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и ONOF
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.73% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.97% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 17.32% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.36% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.45% | -1.28% |