PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLC с PTNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

PTLC и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям PTNQ по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.36% соответственно.

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOFPTLC с SCHX
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTIPTNQ с OMFL

Сравнение комиссий PTLC и PTNQ

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

PTLC vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCPTNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.36

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

1.06

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между PTLC и PTNQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и PTNQ

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PTNQ в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и PTNQ

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и PTNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLCPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.07%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.76%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-18.47%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-28.07%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-9.74%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.74%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLCPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.77%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.61%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.32%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

12.71%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

16.30%

-3.13%