PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с PGEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с PGEOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and PGEOX (George Putnam Balanced Fund) are both funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while PGEOX is a Diversified Portfolio fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PTLC returned 11.25%/yr vs 10.11%/yr for PGEOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.94%/yr for PGEOX.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и PGEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у PGEOX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции PTLC превзошли акции PGEOX по среднегодовой доходности: 11.25% против 10.11% соответственно.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

PGEOX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.30%
1 год
21.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и PGEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		8.22%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%

Correlation

The correlation between PTLC and PGEOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.82

The correlation between PTLC and PGEOX shifts across timeframes, from 0.81 (5 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

George Putnam Balanced Fund

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с SCHX
Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с VLAAXPGEOX с FBALXPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGXPGEOX с VOO

Доходность на риск

PTLC vs. PGEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c PGEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCPGEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.69

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.81

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.81

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

17.99

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. PGEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGEOX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и PGEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCPGEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.69

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PTLC и PGEOX

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и PGEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCPGEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-50.63%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-5.72%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-12.61%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-21.36%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-23.00%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.62%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-11.74%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.21%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и PGEOX

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с George Putnam Balanced Fund (PGEOX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCPGEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.41%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.39%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

8.13%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.41%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

11.62%

+1.55%

Сравнение комиссий PTLC и PGEOX

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PGEOX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и PGEOX

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PGEOX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.58%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PTLC and PGEOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to PGEOX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs PGEOX's -50.63%.

PGEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и PGEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор