Сравнение PTLC с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLC и PGEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и PGEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PGEOX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции PTLC превзошли акции PGEOX по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.24% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и PGEOX
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PGEOX в 0.94%.
Доходность на риск
PTLC vs. PGEOX — Ранг доходности на риск
PTLC
PGEOX
Сравнение PTLC c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | PGEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.28 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.86 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.90 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 8.97 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.28 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и PGEOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и PGEOX
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PGEOX в 7.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и PGEOX
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и PGEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -50.63% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -7.97% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -21.36% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -23.00% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -3.86% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -11.78% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.69% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и PGEOX
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с George Putnam Balanced Fund (PGEOX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.85% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 6.41% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.58% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.40% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 11.59% | +1.58% |