Сравнение PTLC с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
PTLC и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и FV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и FV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.51% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и FV
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Доходность на риск
PTLC vs. FV — Ранг доходности на риск
PTLC
FV
Сравнение PTLC c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | FV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.88 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.13 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и FV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и FV
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FV в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и FV
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -34.04% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -13.45% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -23.08% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -34.04% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -10.02% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -5.84% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.77% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и FV
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.39% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 12.52% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 20.22% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 20.76% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 21.38% | -8.21% |