Сравнение PTLC с FV
PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Tactical Allocation fund tracking the Pacer Trendpilot US Large Cap Index, while FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.07%/yr vs 12.68%/yr for FV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for FV.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и FV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям FV по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.68% соответственно.
PTLC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.22%
FV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.68%
- Всё время*
- 11.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.13M | $4.25M | $4.82M | |
| $5.45M | $5.57M | $5.96M |
Сравнение доходности по годам PTLC и FV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 8.01% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 14.18% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
Correlation
The correlation between PTLC and FV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between PTLC and FV shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLC vs. FV — Ранг доходности на риск
PTLC
FV
Сравнение PTLC c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLC | FV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.45 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 4.69 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLC и FV
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и FV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLC | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -34.04% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -13.45% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -23.08% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -23.08% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -34.04% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -5.50% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.81% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.15% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и FV
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 3.98%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLC | FV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.41% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 15.16% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 17.78% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 21.13% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 21.57% | -8.38% |
Сравнение комиссий PTLC и FV
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и FV
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FV в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.51% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.98% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
PTLC and FV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FV has higher volatility (6.41%) compared to PTLC (3.98%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs FV's -34.04%.
On 10-year performance, FV leads with 12.68% vs 11.07% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FV has performed better with a 12.68% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for FV.
PTLC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.51% for FV.
PTLC is categorized as Tactical Allocation, while FV is Large Cap Growth Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index, while FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.87% for FV.
PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLC и FV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор