Сравнение VV с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
VV и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VV и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 30.49% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и IQM
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
VV vs. IQM — Ранг доходности на риск
VV
IQM
Сравнение VV c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.33 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.00 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 12.47 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VV и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и IQM
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VV и IQM
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -44.91% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.71% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -44.91% | +19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.86% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -12.55% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.72% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и IQM
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 12.71% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 23.53% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 33.40% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 28.67% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 30.73% | -12.55% |