PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с HYG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.36%/yr vs 4.88%/yr for HYG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VV charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности VV и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 15.36% против 4.88% соответственно.

VV

1 день
0.24%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.47%
1 год
24.49%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.36%

HYG

1 день
0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.36%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		8.51%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.14%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between VV and HYG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.66

The correlation between VV and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и HYG

Секторы
VV
HYG

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%
99.6%

Недвижимость

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

VV
35.9%
HYG

-

Финансовые услуги

VV
11.8%
HYG

-

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
HYG

-

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
HYG

-

Здравоохранение

VV
8.6%
HYG

-

Промышленность

VV
8.0%
HYG

-

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
HYG

-

Энергетика

VV
3.6%
HYG

-

Коммунальные услуги

VV
2.7%
HYG
99.6%

Недвижимость

VV
1.7%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

VV vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.67

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.73

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

12.02

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.67

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VV и HYG

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.25%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.34%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-4.56%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-15.79%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-22.03%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.45%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.24%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.53%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и HYG

Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

1.23%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

3.05%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

3.84%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

7.53%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

8.29%

+9.93%

Сравнение комиссий VV и HYG

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и HYG

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности HYG в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.93%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and HYG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VV has higher volatility (3.77%) compared to HYG (1.23%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, VV leads with 15.36% vs 4.88% for HYG. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.36% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.99% for VV.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYG is High Yield Bonds. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.49% for HYG.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор