Сравнение VV с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

VV и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VV и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и FMTM

	2026 (YTD)	2025
VV Vanguard Large-Cap ETF	-4.11%	22.41%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

VV

1 день: 0.72%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -4.11%

6 месяцев: -2.05%

1 год: 18.00%

3 года*: 18.78%

5 лет*: 11.47%

10 лет*: 14.13%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Large-Cap ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с VV:

VV с VOO VV с FXAIX VV с VUG VV с VTV VV с VIG VV с VTI VV с SCHD

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с SPY FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM

Сравнение комиссий VV и FMTM

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

VV vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VV	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.68	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	2.20	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.30	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	3.23	-1.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.05	12.18	-5.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VV	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.68	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.71	-1.15

Корреляция

Корреляция между VV и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и FMTM

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.13%	1.08%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и FMTM

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	VV	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.81%	-12.12%	-42.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.09%	-12.12%	+0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.66%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.85%	-6.27%	+0.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.88%	-1.89%	-4.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	3.21%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и FMTM

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VV	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.34%	10.78%	-5.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.60%	19.28%	-9.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.61%	23.38%	-4.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.24%	23.19%	-5.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.18%	23.19%	-5.01%

Сравнение VV с FMTM

Доходность

Сравнение доходности VV и FMTM

Сравнение доходности по годам VV и FMTM

Доходность по периодам

VV

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VV и FMTM

Доходность на риск

VV vs. FMTM — Ранг доходности на риск

VV

FMTM

Сравнение VV c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VV vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и FMTM

Просадки

Сравнение просадок VV и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VV и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)