Сравнение VV с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Core Alternative ETF (CCOR).
VV и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VV и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 12.65% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и CCOR
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
VV vs. CCOR — Ранг доходности на риск
VV
CCOR
Сравнение VV c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.12 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.10 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.17 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -0.32 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.12 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.09 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VV и CCOR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и CCOR
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VV и CCOR
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -22.99% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.17% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -22.99% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -17.30% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.08% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.97% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и CCOR
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.13% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 5.44% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 10.73% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 11.13% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 10.81% | +7.37% |