Сравнение VV с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Inspire 100 ETF (BIBL).
VV и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VV и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 4.27% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и BIBL
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
VV vs. BIBL — Ранг доходности на риск
VV
BIBL
Сравнение VV c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.78 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.84 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 8.69 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VV и BIBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и BIBL
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VV и BIBL
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.12% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.93% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -30.85% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.96% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.17% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и BIBL
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.82% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.28% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 20.39% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.44% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.15% | -2.97% |