PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с VWUSX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 18.49%/yr for VWUSX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: -1.30% против 18.49% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

VWUSX

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.79%
1 год
8.15%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.84%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-2.28%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between VUSTX and VWUSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1986 г.

-0.06

The correlation between VUSTX and VWUSX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSTX и VWUSX

Секторы
VUSTX
VWUSX

Финансовые услуги

1.8%
5.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.3%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

45.1%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

VUSTX
1.8%
VWUSX
5.5%

Сырьевые материалы

VUSTX

-

VWUSX
0.4%

Коммуникационные услуги

VUSTX

-

VWUSX
16.2%

Потребительский циклический сектор

VUSTX

-

VWUSX
12.4%

Потребительский защитный сектор

VUSTX

-

VWUSX
1.2%

Энергетика

VUSTX

-

VWUSX

-

Здравоохранение

VUSTX

-

VWUSX
10.3%

Промышленность

VUSTX

-

VWUSX
5.6%

Недвижимость

VUSTX

-

VWUSX
1.3%

Технологии

VUSTX

-

VWUSX
45.1%

Коммунальные услуги

VUSTX

-

VWUSX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

VUSTX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.47

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.74

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.42

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

1.24

+0.22

VUSTX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VWUSX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-73.31%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-19.15%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-25.01%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-42.18%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-42.18%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-7.44%

-29.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-22.82%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.47%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

5.62%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

13.23%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

17.11%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

26.90%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

24.67%

-10.91%

Сравнение комиссий VUSTX и VWUSX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWUSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VWUSX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VWUSX в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.59%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and VWUSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUSX has higher volatility (5.62%) compared to VUSTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VWUSX's -73.31%.

VWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор