PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с VWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: -0.93% против 17.34% соответственно.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI

Сравнение комиссий VUSTX и VWUSX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VUSTX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.57

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.98

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.68

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

2.20

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между VUSTX и VWUSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VWUSX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VWUSX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-73.31%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-19.15%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-42.18%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-42.18%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-16.06%

-20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-22.89%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.91%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.11%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

13.35%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

23.65%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

26.96%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

24.60%

-10.82%