PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с VWELX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 9.85%/yr for VWELX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: -1.30% против 9.85% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

VWELX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.40%
1 год
16.16%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		3.69%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VUSTX and VWELX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1986 г.

0.07

Over the past year, VUSTX and VWELX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VUSTX и VWELX

Секторы
VUSTX
VWELX

Финансовые услуги

1.8%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

VUSTX
1.8%
VWELX
10.6%

Сырьевые материалы

VUSTX

-

VWELX
2.1%

Коммуникационные услуги

VUSTX

-

VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VUSTX

-

VWELX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VUSTX

-

VWELX
4.4%

Энергетика

VUSTX

-

VWELX
4.4%

Здравоохранение

VUSTX

-

VWELX
9.8%

Промышленность

VUSTX

-

VWELX
8.5%

Недвижимость

VUSTX

-

VWELX
2.6%

Технологии

VUSTX

-

VWELX
31.8%

Коммунальные услуги

VUSTX

-

VWELX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VUSTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.86

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.58

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.40

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

10.86

-9.41

VUSTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VWELX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-36.12%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.78%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-11.98%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-20.88%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-25.33%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-3.19%

-33.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.92%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.49%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.21%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.09%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.73%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.18%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

11.55%

+2.21%

Сравнение комиссий VUSTX и VWELX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VWELX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VWELX в 11.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.11%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and VWELX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (3.21%) compared to VUSTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор