PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.32% соответственно.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VUSTX и VWELX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VUSTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.23

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.81

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.88

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

8.47

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.23

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между VUSTX и VWELX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VWELX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VWELX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-36.12%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.03%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-20.88%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-25.33%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-4.90%

-31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.93%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.78%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.07%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.66%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.88%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.12%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

11.50%

+2.28%