PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSTX и VTI составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VUSTX с VTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSTX:

0.10

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

VUSTX:

0.20

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

VUSTX:

1.02

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

VUSTX:

0.03

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

VUSTX:

0.14

VTI:

2.36

Индекс Язвы

VUSTX:

7.45%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

VUSTX:

13.15%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

VUSTX:

-46.21%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VUSTX:

-39.47%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.32% против 12.13% соответственно.

VUSTX

С начала года

0.21%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.20%

1 год

1.32%

3 года

-5.21%

5 лет

-8.66%

10 лет

-0.32%

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-2.68%

1 год

12.80%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VUSTX и VTI

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSTX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VTI

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		3.82%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.27%4.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VTI

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...