Сравнение VUSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или VTI.
Основные характеристики
| VUSTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -11.29% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.53% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 12.68% |
| Макс. просадка | -51.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | -43.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VTI составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VTI
С начала года, VUSTX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.57% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VTI
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VTI
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.84% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VTI
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VTI
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.28% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.