Сравнение VUSTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.93% против 14.14% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и VOO
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VUSTX
VOO
Сравнение VUSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.53 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.31 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.71 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и VOO составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VOO
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VOO
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -33.99% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.98% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -24.52% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -33.99% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -5.55% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -3.72% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.55% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.34% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 9.47% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 18.11% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.82% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.99% | -4.21% |