Сравнение VUSTX с VIPSX
VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VUSTX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 2.41%/yr for VIPSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и VIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VIPSX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VIPSX по среднегодовой доходности: -1.30% против 2.41% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.30%
VIPSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам VUSTX и VIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -1.07% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.91% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
Correlation
The correlation between VUSTX and VIPSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г. | 0.76 |
The correlation between VUSTX and VIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSTX vs. VIPSX — Ранг доходности на риск
VUSTX
VIPSX
Сравнение VUSTX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSTX | VIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.32 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.09 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и VIPSX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSTX | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -15.13% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.02% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -4.57% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -14.55% | -26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -14.55% | -31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | -0.79% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.24% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.66% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и VIPSX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSTX | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.13% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 2.37% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 3.34% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.99% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 5.33% | +8.43% |
Сравнение комиссий VUSTX и VIPSX
И VUSTX, и VIPSX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и VIPSX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VIPSX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.42% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.51% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Часто задаваемые вопросы
VUSTX and VIPSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSTX has higher volatility (2.51%) compared to VIPSX (1.13%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VIPSX's -15.13%.
VIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор