Сравнение VUSTX с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции VUSTX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.93% против -15.81% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и TMF
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
VUSTX vs. TMF — Ранг доходности на риск
VUSTX
TMF
Сравнение VUSTX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.51 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.52 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.56 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.89 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.51 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.13 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и TMF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и TMF
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что сопоставимо с доходностью TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и TMF
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -92.61% | +46.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -27.13% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -88.37% | +46.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -92.61% | +46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -91.97% | +55.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -43.14% | +33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 16.98% | -13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 10.85% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 19.49% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 33.77% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 46.81% | -32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 44.00% | -30.22% |