Сравнение VUSTX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.55% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и PDMIX
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
VUSTX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
VUSTX
PDMIX
Сравнение VUSTX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.54 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.00 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 5.63 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.04 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и PDMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и PDMIX
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и PDMIX
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -18.64% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -3.25% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -18.59% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -18.64% | -27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -1.96% | -34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -1.75% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.16% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и PDMIX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.92% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.85% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 5.06% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.60% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 5.02% | +8.76% |