PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%1.91%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий VUSTX и FUMBX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VUSTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.55

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.43

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.52

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

8.74

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.55

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.45

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между VUSTX и FUMBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и FUMBX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и FUMBX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-8.83%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-1.54%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-8.60%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-1.06%

-35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-1.88%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.44%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и FUMBX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.74%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

1.37%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

2.32%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

2.89%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

2.49%

+11.29%