Сравнение VUSTX с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VUSTX превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.93% против -2.99% соответственно.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и EDV
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. EDV — Ранг доходности на риск
VUSTX
EDV
Сравнение VUSTX c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.33 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.31 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.60 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и EDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и EDV
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и EDV
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -59.96% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -13.84% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -55.03% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -59.96% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -54.22% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -23.14% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.26% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.45% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 9.91% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 17.22% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 21.62% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 19.84% | -6.06% |