Сравнение VUSFX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.61% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.60% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.66%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VBMPX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VUSFX
VBMPX
Сравнение VUSFX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 1.00 | +5.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.85 | 1.45 | +10.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.64 | 1.18 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.79 | +11.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.39 | 5.11 | +69.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 1.00 | +5.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.19 | 0.04 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.32 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.93 | 0.51 | +3.42 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VBMPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VBMPX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VBMPX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -18.90% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -2.73% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -18.12% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -18.90% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.13% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.54% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.96% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 1.55% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 2.59% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 4.37% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 5.99% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 4.97% | -4.29% |