Сравнение VUSFX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 0.08% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и FNSOX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VUSFX
FNSOX
Сравнение VUSFX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 1.74 | +4.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 2.68 | +9.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.35 | +2.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 2.79 | +10.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 10.34 | +63.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 1.74 | +4.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.56 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.83 | +3.11 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и FNSOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и FNSOX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и FNSOX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -8.92% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -1.47% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -8.77% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.08% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.75% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.40% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и FNSOX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.75% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.37% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 2.21% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 2.86% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 2.48% | -1.80% |