Сравнение VUSFX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.05% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и DODIX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VUSFX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VUSFX
DODIX
Сравнение VUSFX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 1.17 | +5.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 1.67 | +10.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.21 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.88 | +11.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 5.55 | +68.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 1.17 | +5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.25 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.69 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 1.48 | +2.46 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и DODIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и DODIX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и DODIX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -16.89% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -2.94% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -16.89% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -16.89% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.09% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.50% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.99% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.82% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 2.80% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 4.60% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 5.52% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 4.42% | -3.74% |