PortfoliosLab logo
Сравнение VUSFX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VBIAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.34%
107.65%
VUSFX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

8.75

VBIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

VUSFX:

17.80

VBIAX:

0.85

Коэф-т Омега

VUSFX:

4.83

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

16.70

VBIAX:

0.51

Коэф-т Мартина

VUSFX:

115.23

VBIAX:

2.09

Индекс Язвы

VUSFX:

0.05%

VBIAX:

3.25%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.67%

VBIAX:

12.27%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VUSFX:

0.00%

VBIAX:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 7.43% соответственно.


VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.85%

10 лет

2.28%

VBIAX

С начала года

-4.43%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-3.68%

1 год

6.59%

5 лет

8.39%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VBIAX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSFX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VUSFX: 8.75
VBIAX: 0.56
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 17.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUSFX: 17.80
VBIAX: 0.85
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VUSFX: 4.83
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VUSFX: 16.70
VBIAX: 0.51
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 115.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VUSFX: 115.23
VBIAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 8.75, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75
0.56
VUSFX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VBIAX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VBIAX в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.04%5.11%4.15%1.38%0.63%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.55%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.55%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VBIAX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.51%
VUSFX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32%
8.78%
VUSFX
VBIAX