PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUSFX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSFX и VBIAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VUSFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13%
6.77%
VUSFX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSFX:

5.21

VBIAX:

1.86

Коэф-т Сортино

VUSFX:

7.04

VBIAX:

2.56

Коэф-т Омега

VUSFX:

2.86

VBIAX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VUSFX:

8.74

VBIAX:

1.84

Коэф-т Мартина

VUSFX:

68.67

VBIAX:

11.40

Индекс Язвы

VUSFX:

0.07%

VBIAX:

1.37%

Дневная вол-ть

VUSFX:

0.92%

VBIAX:

8.41%

Макс. просадка

VUSFX:

-1.72%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VUSFX:

-0.55%

VBIAX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, VUSFX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.05%.


VUSFX

С начала года

4.57%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.73%

5 лет

2.40%

10 лет

N/A

VBIAX

С начала года

15.05%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

6.97%

1 год

15.41%

5 лет

7.10%

10 лет

7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUSFX и VBIAX

VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUSFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSFX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.211.86
Коэффициент Сортино VUSFX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.042.56
Коэффициент Омега VUSFX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.861.34
Коэффициент Кальмара VUSFX, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.008.741.84
Коэффициент Мартина VUSFX, с текущим значением в 68.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0068.6711.40
VUSFX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VUSFX на текущий момент составляет 5.21, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21
1.86
VUSFX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSFX и VBIAX

Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VBIAX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
4.28%4.16%1.39%0.63%1.62%2.68%2.23%1.50%1.07%0.55%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
1.53%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VUSFX и VBIAX

Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55%
-2.42%
VUSFX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSFX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61%
2.84%
VUSFX
VBIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab