Сравнение VUSFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VUSFX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.68% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и BND
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. BND — Ранг доходности на риск
VUSFX
BND
Сравнение VUSFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 0.93 | +5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 1.32 | +10.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.16 | +2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 1.75 | +11.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 4.78 | +69.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 0.93 | +5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.04 | +4.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.30 | +3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.59 | +3.35 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и BND
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и BND
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -18.58% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -2.44% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -17.91% | +16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -18.58% | +16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.54% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -3.07% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.90% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.63% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 2.52% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 4.30% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 6.00% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 5.52% | -4.84% |