PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUIAX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUIAX с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, VUIAX returned 8.99%/yr vs 9.22%/yr for XLU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUIAX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VUIAX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUIAX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции XLU немного впереди с 9.22%.

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUIAX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VUIAX and XLU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VUIAX and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUIAX и XLU

Секторы
VUIAX
XLU

Коммунальные услуги

99.3%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VUIAX
99.3%
XLU
100.0%

Энергетика

VUIAX
0.5%
XLU

-

Промышленность

VUIAX
0.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

VUIAX

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

VUIAX

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

VUIAX

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

VUIAX

-

XLU

-

Финансовые услуги

VUIAX

-

XLU

-

Здравоохранение

VUIAX

-

XLU

-

Недвижимость

VUIAX

-

XLU

-

Технологии

VUIAX

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VUIAX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUIAX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUIAXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.18

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

2.84

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUIAX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUIAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUIAX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUIAXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VUIAX и XLU

Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUIAXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-51.98%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.18%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-17.26%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-25.26%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-36.07%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.30%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.22%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VUIAX и XLU

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.43% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUIAXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.47%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.52%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.57%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.32%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.25%

-0.07%

Сравнение комиссий VUIAX и XLU

VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUIAX и XLU

Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUIAX and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to VUIAX (5.43%). In terms of maximum drawdown, VUIAX dropped -46.29% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUIAX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор