Сравнение VUIAX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции XLU немного впереди с 9.79%.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и XLU
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. XLU — Ранг доходности на риск
VUIAX
XLU
Сравнение VUIAX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.21 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.31 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и XLU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и XLU
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и XLU
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -51.98% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.18% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -25.26% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -36.07% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.72% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.26% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и XLU
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.04% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.09% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.36% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.79% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.18% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.21% | -0.08% |