Сравнение VUIAX с VHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и VHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VHCIX с доходностью -4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции VHCIX немного впереди с 9.72%.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VHCIX
И VUIAX, и VHCIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск
VUIAX
VHCIX
Сравнение VUIAX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | VHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.27 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.49 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.51 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 1.09 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.27 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VHCIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VHCIX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VHCIX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VHCIX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -39.12% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -10.39% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -17.77% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -28.58% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -7.98% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -5.96% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.97% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VHCIX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеют волатильность 5.04% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.11% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.28% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.64% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.88% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.93% | +2.20% |