Сравнение VUIAX с GUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и The Gabelli Utility Trust (GUT).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и GUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и GUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции GUT немного отстают с 9.37%.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и GUT
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUIAX vs. GUT — Ранг доходности на риск
VUIAX
GUT
Сравнение VUIAX c GUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | GUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.03 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.16 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 13.32 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и GUT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и GUT
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GUT в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и GUT
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и GUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -52.79% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.65% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -33.94% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -42.21% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.11% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.05% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.81% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и GUT
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 5.04%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 7.09% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.50% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.97% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.62% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.77% | -4.64% |