Сравнение VUIAX с GABUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и GABUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и GABUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции VUIAX превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.60% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и GABUX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.
Доходность на риск
VUIAX vs. GABUX — Ранг доходности на риск
VUIAX
GABUX
Сравнение VUIAX c GABUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | GABUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.08 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.94 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и GABUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и GABUX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GABUX в 15.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и GABUX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и GABUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -48.88% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.56% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -23.98% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -33.64% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.14% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -12.21% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.99% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и GABUX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.84% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.36% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.55% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.62% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.25% | +2.88% |