PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VWUSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. VUG is passively managed, while VWUSX is actively managed. Over the past 10 years, VUG returned 18.10%/yr vs 19.02%/yr for VWUSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 18.10% против 19.02% соответственно.

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%

VWUSX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.27%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.96%
10 лет*
19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-1.58%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between VUG and VWUSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between VUG and VWUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и VWUSX

Секторы
VUG
VWUSX

Технологии

53.5%
45.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Здравоохранение

4.6%
10.3%

Финансовые услуги

4.3%
5.5%

Промышленность

3.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.2%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

0.6%
0.4%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VUG
53.5%
VWUSX
45.1%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
VWUSX
16.2%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
VWUSX
12.4%

Здравоохранение

VUG
4.6%
VWUSX
10.3%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
VWUSX
5.5%

Промышленность

VUG
3.6%
VWUSX
5.6%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
VWUSX
1.2%

Недвижимость

VUG
1.0%
VWUSX
1.3%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
VWUSX
0.5%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
VWUSX
0.4%

Энергетика

VUG
0.4%
VWUSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI

Доходность на риск

VUG vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.42

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.69

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.39

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

1.13

+2.22

VUG vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и VWUSX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-73.31%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-19.15%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-25.01%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-42.18%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-42.18%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.78%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-22.80%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.55%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VWUSX

Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 6.81% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.84%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.62%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.55%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

26.96%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

24.68%

-3.18%

Сравнение комиссий VUG и VWUSX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWUSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VWUSX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VWUSX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.52%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VUG and VWUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUSX has higher volatility (6.84%) compared to VUG (6.81%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VWUSX's -73.31%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор