Сравнение VUG с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности VUG и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 16.16% против 17.34% соответственно.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VWUSX
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
VUG vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
VUG
VWUSX
Сравнение VUG c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 2.20 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VUG и VWUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VWUSX
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VWUSX
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -73.31% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -19.15% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -42.18% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -42.18% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -16.06% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -22.89% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.91% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VWUSX
Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 7.12% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.11% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.35% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 23.65% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.96% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.60% | -3.22% |