PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VWUAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VUG returned 17.81%/yr vs 16.01%/yr for VWUAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 17.81% против 16.01% соответственно.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

VWUAX

1 день
0.33%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.27%
3 года*
21.87%
5 лет*
6.67%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.61%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between VUG and VWUAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VUG and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и VWUAX

Секторы
VUG
VWUAX

Технологии

53.5%
45.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Здравоохранение

4.6%
10.3%

Финансовые услуги

4.3%
5.5%

Промышленность

3.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.2%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

0.6%
0.4%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VUG
53.5%
VWUAX
45.1%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
VWUAX
16.2%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
VWUAX
12.4%

Здравоохранение

VUG
4.6%
VWUAX
10.3%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
VWUAX
5.5%

Промышленность

VUG
3.6%
VWUAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
VWUAX
1.2%

Недвижимость

VUG
1.0%
VWUAX
1.3%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
VWUAX
0.5%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
VWUAX
0.4%

Энергетика

VUG
0.4%
VWUAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX

Доходность на риск

VUG vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.95

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.37

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.83

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

2.47

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VUG и VWUAX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-50.37%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-19.12%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-25.01%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-50.17%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-50.17%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.90%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.82%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

6.42%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VWUAX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.04%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.57%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.65%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

24.92%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

23.70%

-2.23%

Сравнение комиссий VUG и VWUAX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VWUAX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VWUAX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.17%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VUG and VWUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to VWUAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VWUAX's -50.37%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор