PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с VCLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 2.14%/yr for VCLT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 17.95% против 2.14% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

VCLT

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.74%
3 года*
4.19%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between VUG and VCLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.05

Over the past year, VUG and VCLT have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

VUG vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.86

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.26

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

3.15

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.86

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.17

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VUG и VCLT

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-34.31%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-5.25%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-13.03%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-34.31%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.31%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-15.03%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.16%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.14%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VCLT

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.27%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

5.80%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

7.88%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

12.77%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

12.85%

+8.63%

Сравнение комиссий VUG и VCLT

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VCLT

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VCLT в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.59%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and VCLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to VCLT (2.27%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.95% vs 2.14% for VCLT. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.95% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VCLT.

VCLT has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VCLT is Corporate Bonds. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.04% for VCLT.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор