PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VUG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.90% против 15.98% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VUG and V is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VUG and V has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VUG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.56

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.68

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.73

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-1.57

+5.99

VUG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и V

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-51.90%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-17.18%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-20.38%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-28.60%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.36%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-12.96%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.26%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

10.73%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и V

Vanguard Growth ETF (VUG) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.73% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.57%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

22.35%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.82%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

24.45%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и V

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and V have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs V's -51.90%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор