PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, VUG returned 12.48%/yr vs 10.17%/yr for TDVG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности VUG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%15.37%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between VUG and TDVG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.75

The correlation between VUG and TDVG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и TDVG

Секторы
VUG
TDVG

Технологии

53.5%
26.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.2%

Здравоохранение

4.6%
12.4%

Финансовые услуги

4.3%
19.3%

Промышленность

3.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.9%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%
3.8%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Энергетика

0.4%
5.3%

Технологии

VUG
53.5%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

VUG
4.6%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
TDVG
19.3%

Промышленность

VUG
3.6%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
TDVG
6.9%

Недвижимость

VUG
1.0%
TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
TDVG
2.8%

Энергетика

VUG
0.4%
TDVG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

VUG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.81

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.59

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.43

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

9.97

-6.63

VUG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и TDVG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-19.20%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-7.24%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-14.02%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-19.20%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-0.45%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.72%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.76%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и TDVG

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.70%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

7.58%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

9.73%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

13.92%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

13.89%

+7.61%

Сравнение комиссий VUG и TDVG

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и TDVG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and TDVG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.48% vs 10.17% for TDVG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.48% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.40% for VUG.

They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор