PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с SHLD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VUG (Vanguard Growth ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, VUG returned 17.30% vs -0.13% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.11%.

VUG

1 день
2.53%
1 месяц
-5.20%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.59%
1 год
17.30%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.77%

SHLD

1 день
0.85%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-0.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и SHLD

2026 (YTD)202520242023
VUG
Vanguard Growth ETF		4.59%19.40%32.69%9.19%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-9.11%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between VUG and SHLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов VUG и SHLD

Секторы
VUG
SHLD

Технологии

56.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.0%

-

Промышленность

3.5%
87.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Технологии

VUG
56.4%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

VUG
16.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

VUG
11.6%
SHLD

-

Здравоохранение

VUG
4.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

VUG
4.0%
SHLD

-

Промышленность

VUG
3.5%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.3%
SHLD

-

Недвижимость

VUG
0.9%
SHLD

-

Коммунальные услуги

VUG
0.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
SHLD

-

Энергетика

VUG
0.3%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

VUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.01

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.17

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.01

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

-0.01

+3.53

VUG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и SHLD

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-25.40%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-25.40%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-24.52%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.61%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

9.24%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SHLD

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.23%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.11%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

20.23%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

24.59%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.36%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.36%

+0.14%

Сравнение комиссий VUG и SHLD

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SHLD

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SHLD в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.72%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and SHLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.11%) compared to VUG (7.23%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, VUG leads with 17.30% vs -0.13% for SHLD. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 17.30% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.50% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.50% for SHLD.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор