PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VUG (Vanguard Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.74%/yr vs 11.78%/yr for QWLD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VUG charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности VUG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции QWLD по среднегодовой доходности: 17.74% против 11.78% соответственно.

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QWLD

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам VUG и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between VUG and QWLD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between VUG and QWLD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и QWLD

Секторы
VUG
QWLD

Технологии

56.2%
24.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.3%

Промышленность

5.3%
10.9%

Здравоохранение

4.7%
13.2%

Финансовые услуги

3.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.1%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
3.8%

Сырьевые материалы

0.5%
2.5%

Энергетика

0.3%
3.4%

Технологии

VUG
56.2%
QWLD
24.9%

Коммуникационные услуги

VUG
15.4%
QWLD
9.5%

Потребительский циклический сектор

VUG
11.5%
QWLD
6.3%

Промышленность

VUG
5.3%
QWLD
10.9%

Здравоохранение

VUG
4.7%
QWLD
13.2%

Финансовые услуги

VUG
3.8%
QWLD
16.5%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.4%
QWLD
8.1%

Недвижимость

VUG
1.0%
QWLD
1.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.7%
QWLD
3.8%

Сырьевые материалы

VUG
0.5%
QWLD
2.5%

Энергетика

VUG
0.3%
QWLD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML

Доходность на риск

VUG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VUG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.10

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.98

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.66

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

11.63

-7.99

VUG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и QWLD

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-31.89%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-7.66%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-12.40%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.84%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-31.89%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.10%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.66%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

1.75%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и QWLD

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.60%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.76%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

9.70%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

13.52%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

15.13%

+6.45%

Сравнение комиссий VUG и QWLD

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и QWLD

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and QWLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs 11.78% for QWLD. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.38% for VUG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор