PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с PGR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 23.78%/yr for PGR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.30% против 23.78% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

PGR

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.39%
1 год
-19.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
19.62%
10 лет*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
PGR
The Progressive Corporation		-4.91%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between VUG and PGR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.43

The correlation between VUG and PGR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с BROPGR с LMNDPGR с MET

Доходность на риск

VUG vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.85

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.10

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.80

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-1.23

+6.73

VUG vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и PGR

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-71.06%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-24.02%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-30.35%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-30.35%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-30.35%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-25.56%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-14.54%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

15.84%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и PGR

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.53%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

16.52%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.51%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.56%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

24.48%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и PGR

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PGR в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.83%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and PGR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.53%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs PGR's -71.06%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор