PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с ORLY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 18.30%, а акции ORLY немного отстают с 17.94%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

ORLY

1 день
-0.83%
1 месяц
2.00%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-5.13%
1 год
0.39%
3 года*
13.79%
5 лет*
20.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-1.04%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between VUG and ORLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.45

The correlation between VUG and ORLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

VUG vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.02

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.19

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.02

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

0.04

+5.46

VUG vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и ORLY

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-65.42%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-20.02%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-20.02%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-23.03%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-42.00%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-16.29%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.78%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

10.81%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и ORLY

Vanguard Growth ETF (VUG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.32% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.58%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

17.80%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.82%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.64%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

26.53%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и ORLY

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and ORLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORLY has higher volatility (6.58%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs ORLY's -65.42%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор