PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с MCHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 4.43%/yr for MCHI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности VUG и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 17.95% против 4.43% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

MCHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.26%
1 год
0.38%
3 года*
8.32%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-10.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between VUG and MCHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.56

The correlation between VUG and MCHI shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и MCHI

Секторы
VUG
MCHI

Технологии

53.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

17.3%
18.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
26.4%

Здравоохранение

4.6%
5.4%

Финансовые услуги

4.3%
19.1%

Промышленность

3.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.2%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.7%

Сырьевые материалы

0.6%
5.5%

Энергетика

0.4%
3.7%

Технологии

VUG
53.5%
MCHI
9.6%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
MCHI
18.8%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
MCHI
26.4%

Здравоохранение

VUG
4.6%
MCHI
5.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
MCHI
19.1%

Промышленность

VUG
3.6%
MCHI
5.0%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
MCHI
3.2%

Недвижимость

VUG
1.0%
MCHI
1.5%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
MCHI
1.7%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
MCHI
5.5%

Энергетика

VUG
0.4%
MCHI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

VUG vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.02

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.17

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.02

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

0.04

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.02

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.20

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.16

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.08

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VUG и MCHI

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-62.95%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-18.51%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-25.85%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-56.98%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-62.95%

+27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-38.78%

+34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-24.53%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

8.52%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и MCHI

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.17%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.03%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.70%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

20.26%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

30.73%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

27.41%

-5.93%

Сравнение комиссий VUG и MCHI

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и MCHI

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MCHI в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.36%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and MCHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.03%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.95% vs 4.43% for MCHI. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.95% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MCHI is China Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.59% for MCHI.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор