PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с MCD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 11.53%/yr for MCD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 18.30% против 11.53% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

MCD

1 день
0.46%
1 месяц
4.22%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-2.93%
3 года*
1.50%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
MCD
McDonald's Corporation		-5.22%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between VUG and MCD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.44

The correlation between VUG and MCD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

VUG vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.18

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.14

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.15

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-0.39

+5.89

VUG vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и MCD

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-73.20%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-19.05%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-19.05%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-19.05%

-16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.90%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-15.07%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-14.89%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

7.57%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и MCD

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.94%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.21%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.65%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.28%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.41%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и MCD

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MCD в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.57%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and MCD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs MCD's -73.20%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор