PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности VUG и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 17.90% против 12.09% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between VUG and KBWP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.34

The correlation between VUG and KBWP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и KBWP

Секторы
VUG
KBWP

Технологии

53.5%

-

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.3%
100.0%

Промышленность

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VUG
53.5%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
KBWP

-

Здравоохранение

VUG
4.6%
KBWP

-

Финансовые услуги

VUG
4.3%
KBWP
100.0%

Промышленность

VUG
3.6%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
KBWP

-

Недвижимость

VUG
1.0%
KBWP

-

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
KBWP

-

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
KBWP

-

Энергетика

VUG
0.4%
KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

VUG vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.06

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.20

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.11

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

0.24

+4.18

VUG vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и KBWP

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-39.76%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-9.56%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-12.29%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-17.00%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-39.76%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.25%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.37%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.31%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и KBWP

Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 5.73% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.10%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.50%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.60%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.73%

+0.75%

Сравнение комиссий VUG и KBWP

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и KBWP

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and KBWP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 12.09% for KBWP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while KBWP is Financials Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.35% for KBWP.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор