PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 11.27%/yr for IWM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VUG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 17.90% против 11.27% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
21.15%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VUG and IWM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.80

The correlation between VUG and IWM shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и IWM

Секторы
VUG
IWM

Технологии

53.5%
19.5%

Коммуникационные услуги

17.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.9%

Здравоохранение

4.6%
16.1%

Финансовые услуги

4.3%
15.6%

Промышленность

3.6%
17.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.1%

Недвижимость

1.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
4.5%

Энергетика

0.4%
5.8%

Технологии

VUG
53.5%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
IWM
7.9%

Здравоохранение

VUG
4.6%
IWM
16.1%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
IWM
15.6%

Промышленность

VUG
3.6%
IWM
17.2%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
IWM
2.1%

Недвижимость

VUG
1.0%
IWM
5.6%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
IWM
4.5%

Энергетика

VUG
0.4%
IWM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

VUG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.99

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.75

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.57

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.63

-8.20

VUG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и IWM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-59.05%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.03%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-27.50%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-31.91%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.13%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

0.00%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.76%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.12%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.73%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.16%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.29%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.73%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.61%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.08%

-1.60%

Сравнение комиссий VUG и IWM

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и IWM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and IWM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 11.27% for IWM. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор