PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с IVW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while IVW tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 18.10%/yr vs 18.11%/yr for IVW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности VUG и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 18.10%, а акции IVW немного впереди с 18.11%.

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%

IVW

1 день
0.07%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.47%
6 месяцев
6.96%
1 год
24.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		8.47%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between VUG and IVW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between VUG and IVW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и IVW

Секторы
VUG
IVW

Технологии

53.5%
53.0%

Коммуникационные услуги

17.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.4%

Здравоохранение

4.6%
5.7%

Финансовые услуги

4.3%
8.6%

Промышленность

3.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.0%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Энергетика

0.4%
0.1%

Технологии

VUG
53.5%
IVW
53.0%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
IVW
15.8%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
IVW
8.4%

Здравоохранение

VUG
4.6%
IVW
5.7%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
IVW
8.6%

Промышленность

VUG
3.6%
IVW
5.3%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
IVW
1.0%

Недвижимость

VUG
1.0%
IVW
0.5%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
IVW
1.2%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
IVW
0.3%

Энергетика

VUG
0.4%
IVW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

VUG vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.99

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.77

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

6.96

-3.61

VUG vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и IVW

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-57.33%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.75%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.15%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.72%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-32.72%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.65%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-17.58%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.50%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и IVW

Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 6.81% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.10%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.75%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.97%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.35%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

20.69%

+0.81%

Сравнение комиссий VUG и IVW

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и IVW

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IVW в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.37%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VUG and IVW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (7.10%) compared to VUG (6.81%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs IVW's -57.33%.

On 10-year performance, IVW leads with 18.11% vs 18.10% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 18.11% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for IVW.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while IVW tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.18% for IVW.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор