Сравнение VUG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VUG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 16.16% против 15.13% соответственно.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и IOO
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
VUG vs. IOO — Ранг доходности на риск
VUG
IOO
Сравнение VUG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.13 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.26 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.66 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VUG и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и IOO
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и IOO
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -55.85% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.40% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -23.52% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -31.43% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -5.98% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -11.34% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.63% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и IOO
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.23% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.71% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.24% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.97% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.74% | +3.64% |