PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.33%/yr vs 14.89%/yr for HLAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности VUG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%8.73%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between VUG and HLAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between VUG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и HLAL

Секторы
VUG
HLAL

Технологии

53.5%
50.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.6%

Здравоохранение

4.6%
10.5%

Финансовые услуги

4.3%
0.0%

Промышленность

3.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.9%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.0%

Сырьевые материалы

0.6%
2.5%

Энергетика

0.4%
4.5%

Технологии

VUG
53.5%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

VUG
4.6%
HLAL
10.5%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
HLAL
0.0%

Промышленность

VUG
3.6%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
HLAL
2.9%

Недвижимость

VUG
1.0%
HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
HLAL
2.5%

Энергетика

VUG
0.4%
HLAL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

VUG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.82

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.81

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.78

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

17.34

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.82

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VUG и HLAL

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-33.57%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.20%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-21.67%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-23.18%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.17%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.00%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.22%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и HLAL

Vanguard Growth ETF (VUG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 5.17% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.66%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

13.71%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

17.66%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.25%

+1.22%

Сравнение комиссий VUG и HLAL

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и HLAL

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and HLAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.18%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.89% vs 14.33% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.89% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.39% for VUG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Vanguard and Wahed. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор