Сравнение VUG с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и GQG US Equity ETF (GQGU).
VUG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VUG и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 10.30% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и GQGU
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
VUG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
VUG
GQGU
Сравнение VUG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между VUG и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и GQGU
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и GQGU
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -6.65% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -3.24% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.21% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 9.66% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 9.66% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 9.66% | +11.72% |