PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.16% против 10.24% соответственно.


VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий VUG и FTCS

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

VUG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUGFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.34

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.59

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.49

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

1.87

+2.28

VUG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между VUG и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FTCS

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VUG и FTCS

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


VUGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-53.64%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-9.38%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-20.93%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-31.93%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-6.46%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.93%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.46%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FTCS

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.18%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.05%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

13.55%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

13.14%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

15.54%

+5.84%