Сравнение VUG с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
VUG и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.16% против 10.24% соответственно.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и FTCS
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
VUG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
VUG
FTCS
Сравнение VUG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.59 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 1.87 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VUG и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и FTCS
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и FTCS
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -53.64% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -9.38% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -20.93% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -31.93% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -6.46% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.93% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.46% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и FTCS
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.18% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 7.05% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 13.55% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 13.14% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.54% | +5.84% |