Сравнение VUG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
VUG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 16.16% против 12.97% соответственно.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и FPX
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
VUG vs. FPX — Ранг доходности на риск
VUG
FPX
Сравнение VUG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.05 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.19 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.78 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VUG и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и FPX
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и FPX
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -56.29% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -14.19% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -43.14% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -43.14% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -6.75% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -11.43% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и FPX
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.12%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.11% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 18.68% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 29.37% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 26.54% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.17% | -2.79% |