PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. VUG is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности VUG и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%18.01%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between VUG and DYNF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between VUG and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и DYNF

Секторы
VUG
DYNF

Технологии

53.5%
40.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.1%

Здравоохранение

4.6%
6.1%

Финансовые услуги

4.3%
14.9%

Промышленность

3.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.6%
0.8%

Энергетика

0.4%
5.0%

Технологии

VUG
53.5%
DYNF
40.1%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
DYNF
10.7%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
DYNF
7.1%

Здравоохранение

VUG
4.6%
DYNF
6.1%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
DYNF
14.9%

Промышленность

VUG
3.6%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
DYNF
1.7%

Недвижимость

VUG
1.0%
DYNF
2.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
DYNF
2.8%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
DYNF
0.8%

Энергетика

VUG
0.4%
DYNF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTIDYNF с GLOF

Доходность на риск

VUG vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.41

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.23

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.65

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

17.10

-11.60

VUG vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и DYNF

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-34.72%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.67%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.70%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-28.65%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.96%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.85%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и DYNF

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.25%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

10.57%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.14%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.61%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.92%

+1.59%

Сравнение комиссий VUG и DYNF

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и DYNF

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUG and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 14.43% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор