PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с DIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 0.99%/yr for DIS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VUG и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 17.90% против 0.99% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
21.15%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

DIS

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-14.72%
3 года*
2.95%
5 лет*
-10.41%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
DIS
The Walt Disney Company		-12.07%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between VUG and DIS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VUG and DIS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

VUG vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.61

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-0.74

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.59

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-1.18

+5.61

VUG vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и DIS

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-85.66%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-24.97%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-32.86%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-57.33%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-60.72%

+25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-49.29%

+43.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-26.78%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

12.47%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и DIS

Vanguard Growth ETF (VUG) и The Walt Disney Company (DIS) имеют волатильность 5.73% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.56%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

19.26%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

24.15%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

29.33%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

28.77%

-7.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и DIS

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DIS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.25%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and DIS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs DIS's -85.66%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор