Сравнение VUG с DBE
VUG (Vanguard Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.74%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VUG charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VUG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 17.74% против 11.73% соответственно.
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам VUG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between VUG and DBE is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between VUG and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. DBE — Ранг доходности на риск
VUG
DBE
Сравнение VUG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.34 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.22 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и DBE
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -86.69% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -24.72% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -24.72% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -38.74% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -60.84% | +25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -37.92% | +36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -57.12% | +50.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 8.00% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и DBE
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 15.65% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 33.76% | -19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 37.85% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 30.19% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 28.63% | -7.05% |
Сравнение комиссий VUG и DBE
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и DBE
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs 11.73% for DBE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.38% for VUG.
VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор